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Finance computationnelle et...

Table des matières

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Finance computationnelle et gestion des risques 1
Table des matières 8
Introduction 18
1.Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques 26
2.Introduction aux processus stochastiques 44
3.Les options perpétuelles 58
4.Le modèle de Black et Scholes et ses applications 132
5.Les outils du calcul numérique 174
6.Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options 194
7.La simulation de Monte Carlo 236
8.Les méthodes des différences finies 264
9.La programmation dynamique et l’équation de Bellman 306
10.Les contrats à terme 320
11.L’exercice prématuré des options américaines classiques 376
12.La volatilité stochastique et le smile 408
13.Les options exotiques 426
14.Les processus de sauts 444
15.Le prix du risque 476
16.La VaR et les autres mesures modernes du risque 486
17.L’assurance de portefeuille 564
18.Le risque de crédit 586
19.Le modèle de Heath, Jarrow et Morton 616
20.Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes 652
21.Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfice 684
22.Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires 704
23.Changement de la structure financière et revenus bancaires 718

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